Сравнение BIRIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | -3.73% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 28.16% | 22.41% | 31.19% | -5.94% | 20.95% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIRIX имеют среднегодовую доходность 13.94%, а акции WFSPX немного отстают с 13.92%.
BIRIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.94%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRIX и WFSPX
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BIRIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BIRIX
WFSPX
Сравнение BIRIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.47 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 7.15 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.96 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.13 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BIRIX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и WFSPX
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 6.76% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и WFSPX
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -58.21% | +23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -12.11% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.51% | -1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.74% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.51% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -12.84% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.53% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и WFSPX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.17% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.44% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.21% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.88% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 18.00% | +1.03% |