Сравнение BIRIX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIRIX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | -3.73% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 28.16% | 22.41% | 31.19% | -5.94% | 20.95% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BIRIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.94% против 7.97% соответственно.
BIRIX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 13.94%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIRIX и VTMFX
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BIRIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BIRIX
VTMFX
Сравнение BIRIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRIX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.94 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 8.12 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BIRIX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и VTMFX
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 6.76% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и VTMFX
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -28.49% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -6.82% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -17.40% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -21.87% | -12.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -4.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -3.57% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 1.45% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и VTMFX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIRIX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 2.86% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 4.82% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 8.55% | +9.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 8.51% | +10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 9.10% | +9.93% |