Сравнение BIRIX с VIIIX
BIRIX (BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - BIRIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BIRIX returned 15.53%/yr vs 15.65%/yr for VIIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BIRIX charges 0.48%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.
Доходность
Сравнение доходности BIRIX и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRIX показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью 10.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIRIX имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции VIIIX немного впереди с 15.65%.
BIRIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- 15.53%
VIIIX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам BIRIX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 12.54% | 18.97% | 21.83% | 25.55% | -19.73% | 28.16% | 22.41% | 31.19% | -5.94% | 20.95% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 10.88% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Correlation
The correlation between BIRIX and VIIIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between BIRIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
BIRIX
VIIIX
Сравнение BIRIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRIX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.43 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.17 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.87 | 14.79 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BIRIX и VIIIX
Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -55.18% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -8.90% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.97% | -18.75% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -24.50% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.67% | -33.79% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.74% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.02% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.90% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRIX и VIIIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRIX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.93% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.99% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 11.88% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.89% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 18.06% | +0.99% |
Сравнение комиссий BIRIX и VIIIX
BIRIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRIX и VIIIX
Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности VIIIX в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRIX BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund | 5.79% | 6.51% | 15.58% | 1.01% | 1.22% | 5.79% | 3.69% | 2.95% | 8.26% | 4.89% | 2.78% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.43% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BIRIX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BIRIX has higher volatility (3.12%) compared to VIIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, BIRIX dropped -34.67% vs VIIIX's -55.18%.
BIRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRIX и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор