PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIRIX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

BIRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIRIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIRIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		-3.73%18.97%21.83%25.55%-19.73%28.16%22.41%31.19%-5.94%20.95%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, BIRIX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BIRIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.94% против 19.12% соответственно.

BIRIX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.70%
1 год
20.08%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.94%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с BIRIX:
BIRIX с LCTDBIRIX с VOOBIRIX с SPYBIRIX с FXAIXBIRIX с LIVIXBIRIX с FASGXBIRIX с FSKAX
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий BIRIX и PAGRX

BIRIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund

Доходность на риск

BIRIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRIX
Ранг доходности на риск BIRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.74

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.49

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

3.21

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

16.28

-7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.74

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между BIRIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRIX и PAGRX

Дивидендная доходность BIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIRIX
BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund		6.76%6.51%15.58%1.01%1.22%5.79%3.69%2.95%8.26%4.89%2.78%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок BIRIX и PAGRX

Максимальная просадка BIRIX за все время составила -34.67%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIRIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.67%

-55.87%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-13.80%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.52%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.67%

-38.01%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-5.77%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-10.09%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.73%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRIX и PAGRX

Текущая волатильность для BlackRock Sustainable Advantage Large Cap Core Fund (BIRIX) составляет 5.49%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BIRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIRIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.77%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

13.91%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

25.69%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

24.53%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

24.49%

-5.46%