PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRG.IR с ALLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIRG.IR с ALLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIRG.IR (Bank of Ireland Group plc) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. BIRG.IR operates in Banks - Regional (Financial Services), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, BIRG.IR returned 12.47%/yr vs 7.80%/yr for ALLE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRG.IR и ALLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) и Allegion plc (ALLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIRG.IR торгуется в EUR, в то время как ALLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALLE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIRG.IR показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции BIRG.IR превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 12.47% против 7.80% соответственно.

BIRG.IR

1 день
1.28%
1 месяц
6.49%
С начала года
9.65%
6 месяцев
11.73%
1 год
52.60%
3 года*
30.94%
5 лет*
32.33%
10 лет*
12.47%

ALLE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-16.89%
6 месяцев
-18.18%
1 год
-5.94%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRG.IR и ALLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIRG.IR
Bank of Ireland Group plc		9.65%94.34%17.90%-5.58%80.15%51.09%-24.23%3.44%-30.43%1.07%
ALLE
Allegion plc		-16.89%8.88%11.56%18.65%-14.25%23.66%-13.21%61.46%5.92%9.92%

Correlation

The correlation between BIRG.IR and ALLE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2013 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Allegion plc

Часто сравнивают с BIRG.IR:
BIRG.IR с DGRWBIRG.IR с AVUVBIRG.IR с ADNTBIRG.IR с AONBIRG.IR с ACNBIRG.IR с ALKS
Часто сравнивают с ALLE:
ALLE с ECLALLE с PNRALLE с VTIALLE с SPYALLE с CRMALLE с USBALLE с VOO

Доходность на риск

BIRG.IR vs. ALLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRG.IR
Ранг доходности на риск BIRG.IR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRG.IR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRG.IR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRG.IR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRG.IR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRG.IR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ALLE
Ранг доходности на риск ALLE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRG.IR c ALLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRG.IRALLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-0.24

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.17

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.20

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

-0.47

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRG.IR vs. ALLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRG.IR на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ALLE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRG.IR и ALLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRG.IRALLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.24

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.04

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.40

-0.48

Просадки

Сравнение просадок BIRG.IR и ALLE

Максимальная просадка BIRG.IR за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки ALLE в -42.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRG.IR и ALLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRG.IRALLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-42.70%

-56.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-29.64%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-29.64%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-29.64%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.95%

-42.70%

-40.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.19%

-26.93%

-65.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.14%

-10.33%

-60.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

12.63%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRG.IR и ALLE

Текущая волатильность для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) составляет 5.57%, в то время как у Allegion plc (ALLE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что BIRG.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRG.IRALLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.67%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

19.52%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

24.55%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

25.55%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

26.85%

+16.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRG.IR и ALLE

Дивидендная доходность BIRG.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ALLE в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLE
Allegion plc		1.60%1.28%1.47%1.42%1.56%1.09%1.10%0.87%1.05%0.80%0.75%0.61%
BIRG.IR
Bank of Ireland Group plc		4.01%3.24%10.79%2.56%0.56%0.00%5.30%3.28%2.37%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIRG.IR и ALLE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Ireland Group plc и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BIRG.IR значения в EUR, ALLE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BIRG.IR and ALLE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRG.IR и ALLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор