PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIRG.IR с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIRG.IR с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIRG.IR (Bank of Ireland Group plc) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, BIRG.IR returned 32.33%/yr vs 12.01%/yr for AVUV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIRG.IR и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIRG.IR торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIRG.IR показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.

BIRG.IR

1 день
1.28%
1 месяц
6.49%
С начала года
9.65%
6 месяцев
11.73%
1 год
52.60%
3 года*
30.94%
5 лет*
32.33%
10 лет*
12.47%

AVUV

1 день
1.08%
1 месяц
1.75%
С начала года
20.76%
6 месяцев
19.01%
1 год
36.96%
3 года*
17.22%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIRG.IR и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIRG.IR
Bank of Ireland Group plc		9.65%94.34%17.90%-5.58%80.15%51.09%-24.23%43.84%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		20.76%-5.31%16.50%19.13%0.98%52.83%-2.34%5.64%

Correlation

The correlation between BIRG.IR and AVUV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.30

The correlation between BIRG.IR and AVUV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Ireland Group plc

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BIRG.IR:
BIRG.IR с DGRWBIRG.IR с ADNTBIRG.IR с AONBIRG.IR с ACNBIRG.IR с ALLEBIRG.IR с ALKS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

BIRG.IR vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIRG.IR
Ранг доходности на риск BIRG.IR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIRG.IR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIRG.IR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIRG.IR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIRG.IR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIRG.IR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIRG.IR c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIRG.IRAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.13

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.94

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

5.92

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

18.30

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIRG.IR vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIRG.IR на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIRG.IR и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIRG.IRAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.13

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.53

-0.61

Просадки

Сравнение просадок BIRG.IR и AVUV

Максимальная просадка BIRG.IR за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRG.IR и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIRG.IRAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-48.56%

-51.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-6.27%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-31.93%

+6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-31.93%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.19%

0.00%

-92.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.14%

-8.81%

-62.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.03%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIRG.IR и AVUV

Bank of Ireland Group plc (BIRG.IR) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BIRG.IR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIRG.IRAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.52%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.93%

11.28%

+8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

17.47%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.20%

22.36%

+12.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.27%

28.17%

+15.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIRG.IR и AVUV

Дивидендная доходность BIRG.IR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%
BIRG.IR
Bank of Ireland Group plc		4.01%3.24%10.79%2.56%0.56%0.00%5.30%3.28%2.37%

Часто задаваемые вопросы

BIRG.IR and AVUV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIRG.IR и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор