Сравнение BIREX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIREX имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции PHRAX немного отстают с 5.51%.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и PHRAX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
BIREX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
BIREX
PHRAX
Сравнение BIREX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.45 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 1.79 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и PHRAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и PHRAX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и PHRAX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -72.56% | +30.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.50% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -33.51% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -42.00% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -6.10% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -11.42% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.13% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и PHRAX
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.53% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.54% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.20% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.54% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.11% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.98% | -0.09% |