Сравнение BIPIX с UIPIX
BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 9.75%/yr vs -6.30%/yr for UIPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и UIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -24.09%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: 9.75% против -6.30% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
UIPIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -14.13%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- -6.30%
Сравнение доходности по годам BIPIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -24.09% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Correlation
The correlation between BIPIX and UIPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.62 |
The correlation between BIPIX and UIPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
BIPIX
UIPIX
Сравнение BIPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.84 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.78 | -0.90 | +9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.43 | -1.63 | +27.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и UIPIX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки UIPIX в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и UIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -99.84% | +15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -35.54% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -65.67% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -65.67% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -90.12% | +26.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -99.21% | +91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -80.83% | +43.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 19.64% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и UIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 6.89% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 23.36% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 31.47% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 418.87% | -378.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 297.59% | -261.10% |
Сравнение комиссий BIPIX и UIPIX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и UIPIX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности UIPIX в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.43% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIPIX and UIPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to UIPIX (6.89%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs UIPIX's -99.84%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPIX и UIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор