PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с UIPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.07%/yr vs -7.60%/yr for UIPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -25.34%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: 10.07% против -7.60% соответственно.

BIPIX

1 день
5.61%
1 месяц
16.04%
С начала года
26.92%
6 месяцев
22.43%
1 год
123.77%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.07%

UIPIX

1 день
-0.70%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-25.34%
6 месяцев
-22.47%
1 год
-36.05%
3 года*
-25.29%
5 лет*
29.03%
10 лет*
-7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		26.92%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-25.34%-13.23%-22.21%668.01%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between BIPIX and UIPIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.62

The correlation between BIPIX and UIPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RYJSXBIPIX с RMQHX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLXUIPIX с PMPIXUIPIX с RYURX

Доходность на риск

BIPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPIXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
-1.18

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
-1.72

+5.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.81

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.17

-1.03

+9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.86

-1.86

+25.72

BIPIX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа UIPIX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и UIPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки UIPIX в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-99.84%

+15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-35.97%

+20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-64.88%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-64.88%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-91.19%

+27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.22%

+99.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.17%

-80.78%

+43.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

21.02%

-15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и UIPIX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

9.12%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.88%

23.47%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.78%

31.55%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.00%

418.87%

-378.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.52%

297.67%

-261.15%

Сравнение комиссий BIPIX и UIPIX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и UIPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности UIPIX в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.29%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.49%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and UIPIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to UIPIX (9.12%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs UIPIX's -99.84%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор