PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с SMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 6.09%/yr vs 48.03%/yr for SMPIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 82.09%. За последние 10 лет акции BIPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 6.09% против 48.03% соответственно.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between BIPIX and SMPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.51

Over the past year, the correlation between BIPIX and SMPIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

BIPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
4.26

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
4.00

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

8.74

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

26.37

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

4.26

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.17

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.20

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.09

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и SMPIX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что меньше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-94.09%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-22.72%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-94.09%

+34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

-94.09%

+30.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

-94.09%

+30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-70.37%

+53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-57.55%

+20.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

7.51%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) составляет 14.22%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

15.52%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

35.41%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

46.69%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

332.56%

-292.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

237.19%

-200.82%

Сравнение комиссий BIPIX и SMPIX

И BIPIX, и SMPIX имеют комиссию равную 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и SMPIX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SMPIX в 7.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and SMPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to BIPIX (14.22%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор