PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPIX с BTCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, BIPIX returned 4.78%/yr vs 25.47%/yr for BTCFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности BIPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPIX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -24.39%.

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%

BTCFX

1 день
-6.10%
1 месяц
-16.39%
С начала года
-24.39%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-39.91%
3 года*
25.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%-22.25%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-24.39%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between BIPIX and BTCFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с CNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с VOO
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

BIPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.89

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
-1.22

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.75

-0.77

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

-1.33

+18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

-0.89

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.03

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BIPIX и BTCFX

Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-77.89%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-50.35%

+35.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.50%

-50.35%

-9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.45%

-48.15%

+31.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-35.94%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

29.17%

-24.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPIX и BTCFX

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

9.82%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.38%

35.00%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.37%

43.90%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

55.42%

-15.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

55.42%

-19.05%

Сравнение комиссий BIPIX и BTCFX

BIPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPIX и BTCFX

Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BTCFX в 37.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		37.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPIX and BTCFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to BTCFX (9.82%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs BTCFX's -77.89%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор