Сравнение BIPIX с AFBIX
BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, BIPIX returned 10.07%/yr vs -4.40%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. BIPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности BIPIX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIPIX показывает доходность 26.92%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции BIPIX превзошли акции AFBIX по среднегодовой доходности: 10.07% против -4.40% соответственно.
BIPIX
- 1 день
- 5.61%
- 1 месяц
- 16.04%
- С начала года
- 26.92%
- 6 месяцев
- 22.43%
- 1 год
- 123.77%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.07%
AFBIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -4.40%
Сравнение доходности по годам BIPIX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 26.92% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.09% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between BIPIX and AFBIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.46 |
The correlation between BIPIX and AFBIX has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIPIX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
BIPIX
AFBIX
Сравнение BIPIX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIPIX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.84 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -1.02 | +9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.86 | -1.63 | +25.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIPIX и AFBIX
Максимальная просадка BIPIX за все время составила -84.51%, примерно равная максимальной просадке AFBIX в -82.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPIX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -82.07% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -3.69% | -11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.50% | -17.55% | -41.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.86% | -21.51% | -42.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.86% | -36.55% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -82.05% | +82.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.17% | -57.84% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 2.59% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIPIX и AFBIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что BIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIPIX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.94% | 1.13% | +13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.88% | 3.13% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.78% | 3.90% | +35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.00% | 7.29% | +32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.52% | 7.92% | +28.60% |
Сравнение комиссий BIPIX и AFBIX
BIPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPIX и AFBIX
Дивидендная доходность BIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.29% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
Часто задаваемые вопросы
BIPIX and AFBIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (14.94%) compared to AFBIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, BIPIX dropped -84.51% vs AFBIX's -82.07%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIPIX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор