PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BINV с FENI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BINV с FENI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International ETF (BINV) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI).

BINV и FENI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BINV - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. FENI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности BINV и FENI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International ETF (BINV) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BINV и FENI

2026 (YTD)202520242023
BINV
Brandes International ETF		3.47%37.84%7.71%6.27%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		4.43%37.27%6.95%5.33%

Доходность по периодам

С начала года, BINV показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у FENI с доходностью 4.43%.

BINV

1 день
0.75%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.47%
6 месяцев
8.31%
1 год
28.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FENI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.74%
1 год
31.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International ETF

Fidelity Enhanced International ETF

Часто сравнивают с BINV:
BINV с BIIEXBINV с CGIEBINV с DFIVBINV с LVHIBINV с SCHGBINV с VXUSBINV с IDVO
Часто сравнивают с FENI:
FENI с VXUSFENI с FTIHXFENI с FSPSXFENI с VEAFENI с FIDUFENI с FZILXFENI с FOSFX

Сравнение комиссий BINV и FENI

BINV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FENI в 0.28%.

BINV
Brandes International ETF
FENI
Fidelity Enhanced International ETF

Доходность на риск

BINV vs. FENI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINV
Ранг доходности на риск BINV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FENI
Ранг доходности на риск FENI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINV c FENI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International ETF (BINV) и Fidelity Enhanced International ETF (FENI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BINVFENIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.73

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.39

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.76

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

10.55

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BINV vs. FENI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINV и FENI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BINVFENIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.48

+0.21

Корреляция

Корреляция между BINV и FENI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINV и FENI

Дивидендная доходность BINV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FENI в 3.03%

TTM202520242023
BINV
Brandes International ETF		2.12%2.23%2.40%0.28%
FENI
Fidelity Enhanced International ETF		3.03%2.99%3.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BINV и FENI

Максимальная просадка BINV за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки FENI в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINV и FENI.

Загрузка...

Показатели просадок

BINVFENIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-14.20%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.49%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-6.53%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.26%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BINV и FENI

Текущая волатильность для Brandes International ETF (BINV) составляет 6.20%, в то время как у Fidelity Enhanced International ETF (FENI) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BINV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BINVFENIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.81%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

11.52%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

18.28%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

15.34%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

15.34%

-0.66%