PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BINT с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BINT с AVGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BINT (Bluemonte Global Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, BINT returned 25.58% vs 28.79% for AVGE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BINT и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BINT показывает доходность 13.01%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 16.02%.

BINT

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.45%
6 месяцев
9.21%
С начала года
13.01%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
11.55%
С начала года
16.02%
1 год
28.79%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BINT и AVGE

2026 (YTD)2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.01%14.43%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.02%15.63%

Correlation

The correlation between BINT and AVGE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.93

The correlation between BINT and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BINT и AVGE

Секторы
BINT
AVGE

Технологии

27.6%
21.5%

Финансовые услуги

18.1%
17.5%

Промышленность

13.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.8%

Здравоохранение

7.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
6.7%

Сырьевые материалы

5.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Энергетика

4.2%
8.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

2.1%
3.3%

Технологии

BINT
27.6%
AVGE
21.5%

Финансовые услуги

BINT
18.1%
AVGE
17.5%

Промышленность

BINT
13.4%
AVGE
13.4%

Потребительский циклический сектор

BINT
8.6%
AVGE
11.8%

Здравоохранение

BINT
7.2%
AVGE
5.8%

Коммуникационные услуги

BINT
6.2%
AVGE
6.7%

Сырьевые материалы

BINT
5.5%
AVGE
5.2%

Потребительский защитный сектор

BINT
4.7%
AVGE
4.5%

Энергетика

BINT
4.2%
AVGE
8.2%

Коммунальные услуги

BINT
2.6%
AVGE
2.0%

Недвижимость

BINT
2.1%
AVGE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Global Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLUXBINT с BDBTBINT с BLGRBINT с BLUCBINT с BLSTBINT с BVALBINT с BLTD
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

BINT vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BINT c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Global Equity ETF (BINT) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BINTAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.21

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.07

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.36

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.05

-4.69

BINT vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BINT на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BINT и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BINT и AVGE

Максимальная просадка BINT за все время составила -10.94%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BINT и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BINTAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.94%

-17.13%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.60%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-0.90%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.38%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.05%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BINT и AVGE

Bluemonte Global Equity ETF (BINT) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что BINT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BINTAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.16%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

10.56%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.06%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

15.18%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.18%

+0.53%

Сравнение комиссий BINT и AVGE

И BINT, и AVGE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BINT и AVGE

Дивидендная доходность BINT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности AVGE в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.40%1.67%1.92%1.93%0.74%
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.77%1.08%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BINT and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BINT has higher volatility (5.23%) compared to AVGE (3.16%). In terms of maximum drawdown, BINT dropped -10.94% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 28.79% vs 25.58% for BINT. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 28.79% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BINT and AVGE have the same expense ratio: 0.23% per year.

BINT has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.40% for AVGE.

They also come from different issuers: Bluemonte and Avantis.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BINT и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор