PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с TRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с TRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. TRLVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и TRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и TRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		-0.45%7.06%0.83%5.92%-15.66%-1.63%9.04%9.25%-0.47%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у TRLVX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции BIMSX превзошли акции TRLVX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.61% соответственно.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

TRLVX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.38%
3 года*
3.25%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с TRLVX:
TRLVX с VOOTRLVX с SCHDTRLVX с LSSAXTRLVX с FEDUXTRLVX с PCGTXTRLVX с UMMGXTRLVX с FMBPX

Сравнение комиссий BIMSX и TRLVX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TRLVX в 0.66%.

TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. TRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRLVX
Ранг доходности на риск TRLVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c TRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXTRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.80

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.16

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.36

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

3.96

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. TRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TRLVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и TRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXTRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.80

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.31

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.02

+0.07

Корреляция

Корреляция между BIMSX и TRLVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и TRLVX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TRLVX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
TRLVX
SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund		3.24%3.52%4.01%3.38%1.80%1.90%5.98%3.73%2.77%2.36%4.46%3.64%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и TRLVX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки TRLVX в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и TRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXTRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-20.98%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-3.05%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-20.68%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-20.98%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-5.56%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.47%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.05%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и TRLVX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 1.03%, в то время как у SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income Fund (TRLVX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXTRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.59%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

2.70%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

4.54%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.35%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

5.22%

-1.98%