PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с CCWSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMSX с CCWSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and CCWSX (Chautauqua International Growth Fund) are both mutual funds - BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while CCWSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Baird. Over the past 5 years, BIMSX returned 1.15%/yr vs 2.48%/yr for CCWSX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BIMSX charges 0.55%/yr vs 1.05%/yr for CCWSX.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и CCWSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у CCWSX с доходностью -6.35%.

BIMSX

1 день
0.27%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.32%
3 года*
4.65%
5 лет*
1.15%
10 лет*
1.93%

CCWSX

1 день
0.93%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-0.36%
3 года*
8.30%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMSX и CCWSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		0.36%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		-6.35%19.17%11.30%12.16%-18.05%6.62%39.37%26.43%-17.36%34.60%

Correlation

The correlation between BIMSX and CCWSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.05

Over the past year, BIMSX and CCWSX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Chautauqua International Growth Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с WOBDXBIMSX с VCITBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND
Часто сравнивают с CCWSX:
CCWSX с MIEIXCCWSX с VXUSCCWSX с APHIXCCWSX с BMDSXCCWSX с BSBIXCCWSX с VEACCWSX с BSNSX

Доходность на риск

BIMSX vs. CCWSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CCWSX
Ранг доходности на риск CCWSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCWSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCWSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCWSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCWSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCWSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c CCWSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Chautauqua International Growth Fund (CCWSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIMSXCCWSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.06

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
0.04

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.00

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.05

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

-0.13

+5.34

BIMSX vs. CCWSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа CCWSX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и CCWSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и CCWSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки CCWSX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и CCWSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMSXCCWSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-34.59%

+21.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-19.75%

+17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-19.75%

+17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-34.59%

+21.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-10.46%

+9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-8.89%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

7.55%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и CCWSX

Текущая волатильность для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) составляет 0.82%, в то время как у Chautauqua International Growth Fund (CCWSX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что BIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCWSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMSXCCWSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

5.84%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

14.38%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

17.01%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

18.35%

-14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

18.49%

-15.24%

Сравнение комиссий BIMSX и CCWSX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCWSX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и CCWSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности CCWSX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.29%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
CCWSX
Chautauqua International Growth Fund		1.52%1.43%0.45%0.16%0.80%0.47%0.28%1.85%2.25%3.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIMSX and CCWSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCWSX has higher volatility (5.84%) compared to BIMSX (0.82%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs CCWSX's -34.59%.

BIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMSX и CCWSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор