PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с BMQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMSX с BMQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIMSX (Baird Intermediate Bond Fund) and BMQSX (Baird Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BIMSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird, while BMQSX is a Municipal Bonds fund managed by Baird. Over the past 5 years, BIMSX returned 1.03%/yr vs 1.59%/yr for BMQSX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и BMQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у BMQSX с доходностью 1.35%.

BIMSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.53%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.95%

BMQSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.79%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMSX и BMQSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.01%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%0.31%
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		1.35%4.44%2.68%6.67%-7.78%3.12%9.58%1.16%

Correlation

The correlation between BIMSX and BMQSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.50

The correlation between BIMSX and BMQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Baird Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с BIMIXBIMSX с VCITBIMSX с WOBDXBIMSX с DFUSXBIMSX с FBND
Часто сравнивают с BMQSX:
BMQSX с BSNSXBMQSX с BIAEXBMQSX с VWALXBMQSX с FXAIXBMQSX с BUBSXBMQSX с BAGIXBMQSX с BCOIX

Доходность на риск

BIMSX vs. BMQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
BMQSX
Ранг доходности на риск BMQSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMQSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMQSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMQSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMQSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMQSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c BMQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXBMQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.12

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.57

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.80

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.56

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

9.22

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. BMQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа BMQSX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и BMQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXBMQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.12

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.45

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.70

+0.39

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и BMQSX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, примерно равная максимальной просадке BMQSX в -12.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и BMQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMSXBMQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-12.76%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.76%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-5.08%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-12.76%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.60%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.60%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.76%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и BMQSX

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Baird Municipal Bond Fund (BMQSX) имеют волатильность 0.85% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMSXBMQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.87%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

1.77%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

2.26%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

3.57%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

4.46%

-1.22%

Сравнение комиссий BIMSX и BMQSX

И BIMSX, и BMQSX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и BMQSX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BMQSX в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.60%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
BMQSX
Baird Municipal Bond Fund		3.20%3.18%3.47%3.22%2.31%2.33%3.74%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIMSX and BMQSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMQSX has higher volatility (0.87%) compared to BIMSX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BIMSX dropped -13.07% vs BMQSX's -12.76%.

BMQSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMSX и BMQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор