Сравнение BIMPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.13% против 7.28% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и TPDAX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
BIMPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
BIMPX
TPDAX
Сравнение BIMPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.18 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.82 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.59 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 13.57 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.18 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.96 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и TPDAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и TPDAX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и TPDAX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -22.29% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -7.58% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -17.58% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -22.29% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.94% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.01% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и TPDAX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) составляет 3.61%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.40% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 9.86% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 12.29% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 10.14% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 9.87% | -1.37% |