Сравнение BIMPX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 3.02% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и PALDX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIMPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
BIMPX
PALDX
Сравнение BIMPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.86 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.82 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.67 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.68 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и PALDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и PALDX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и PALDX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -26.16% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -8.20% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -20.47% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.16% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.16% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 1.72% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и PALDX
BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.61% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.74% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 6.16% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 11.65% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 12.11% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 12.76% | -4.26% |