Сравнение BIMPX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и NASDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | -6.04% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMPX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 6.13% против 19.48% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
NASDX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и NASDX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.
Доходность на риск
BIMPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
BIMPX
NASDX
Сравнение BIMPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.63 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.87 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.07 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.04 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и NASDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и NASDX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности NASDX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.80% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и NASDX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и NASDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -83.16% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -12.70% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -35.33% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -35.33% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -8.91% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -34.59% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.37% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и NASDX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) составляет 3.61%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.54% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 12.89% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 22.75% | -14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 23.07% | -13.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 22.63% | -14.13% |