Сравнение BIMIX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.40% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.40%.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
DFXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и DFXIX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
BIMIX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
BIMIX
DFXIX
Сравнение BIMIX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.21 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.70 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.75 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.57 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и DFXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и DFXIX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и DFXIX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -10.51% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -1.69% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -10.51% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -1.18% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -2.34% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и DFXIX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) имеют волатильность 1.05% и 1.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.83% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 2.85% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 3.58% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 29.85% | -26.60% |