PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIMBX с AHLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIMBX с AHLIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIMBX (BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I) and AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) are both mutual funds - BIMBX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while AHLIX is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Over the past 10 years, BIMBX returned 4.39%/yr vs 4.98%/yr for AHLIX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BIMBX charges 0.98%/yr vs 1.53%/yr for AHLIX.

Доходность

Сравнение доходности BIMBX и AHLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIMBX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AHLIX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции BIMBX уступали акциям AHLIX по среднегодовой доходности: 4.39% против 4.98% соответственно.

BIMBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
-0.19%
С начала года
0.29%
1 год
2.96%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.41%
10 лет*
4.39%

AHLIX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
4.85%
С начала года
11.12%
1 год
26.58%
3 года*
4.62%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIMBX и AHLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		0.29%5.00%6.83%6.43%-2.95%6.18%3.57%8.43%1.83%9.89%
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		11.12%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%

Correlation

The correlation between BIMBX and AHLIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Часто сравнивают с BIMBX:
BIMBX с BXMIXBIMBX с CCORBIMBX с FABZXBIMBX с HMEZXBIMBX с JAAAXBIMBX с SPYBIMBX с VT
Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с LOTIXAHLIX с QMHNXAHLIX с QMHIXAHLIX с AAIEX

Доходность на риск

BIMBX vs. AHLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMBX
Ранг доходности на риск BIMBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMBX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMBX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMBX c AHLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIMBXAHLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.46

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.32

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.44

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

5.46

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

16.46

-14.97

BIMBX vs. AHLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMBX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AHLIX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMBX и AHLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIMBX и AHLIX

Максимальная просадка BIMBX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки AHLIX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMBX и AHLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIMBXAHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-21.62%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-4.91%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.09%

-21.62%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.50%

-21.62%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

-21.62%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.58%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-6.51%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.63%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMBX и AHLIX

Текущая волатильность для BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I (BIMBX) составляет 1.40%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что BIMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIMBXAHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.59%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

7.15%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26%

10.92%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

9.64%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

9.49%

-5.89%

Сравнение комиссий BIMBX и AHLIX

BIMBX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии AHLIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMBX и AHLIX

Дивидендная доходность BIMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AHLIX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.43%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
BIMBX
BlackRock Systematic Multi-Strategy Class I		2.26%2.27%4.07%4.48%4.99%2.62%1.31%3.90%8.93%4.08%5.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIMBX and AHLIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLIX has higher volatility (2.59%) compared to BIMBX (1.40%). In terms of maximum drawdown, BIMBX dropped -8.73% vs AHLIX's -21.62%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIMBX и AHLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор