Сравнение AHLIX с AHLPX
AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) and AHLPX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds from American Beacon. Over the past 10 years, AHLIX returned 5.14%/yr vs 4.75%/yr for AHLPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. AHLIX charges 1.53%/yr vs 1.83%/yr for AHLPX.
Доходность
Сравнение доходности AHLIX и AHLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHLIX показывает доходность 12.80%, а AHLPX немного ниже – 12.55%. За последние 10 лет акции AHLIX превзошли акции AHLPX по среднегодовой доходности: 5.14% против 4.75% соответственно.
AHLIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 12.80%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.14%
AHLPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам AHLIX и AHLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 12.80% | 2.59% | 2.07% | -3.85% | 16.94% | 5.09% | 10.71% | 0.44% | 2.52% | 5.23% |
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 12.55% | 2.19% | 1.74% | -4.20% | 16.48% | 4.67% | 10.36% | 0.09% | 2.15% | 4.79% |
Correlation
The correlation between AHLIX and AHLPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between AHLIX and AHLPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHLIX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск
AHLIX
AHLPX
Сравнение AHLIX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLIX | AHLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 6.19 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.40 | 19.77 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLIX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.87 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AHLIX и AHLPX
Максимальная просадка AHLIX за все время составила -21.62%, примерно равная максимальной просадке AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLIX и AHLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHLIX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.62% | -21.90% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -5.02% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.62% | -21.90% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | -21.90% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.62% | -21.90% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.10% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -6.77% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.57% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLIX и AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) имеют волатильность 2.38% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHLIX | AHLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.62% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 10.83% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.63% | 9.65% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.51% | -0.03% |
Сравнение комиссий AHLIX и AHLPX
AHLIX берет комиссию в 1.53%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLIX и AHLPX
Дивидендная доходность AHLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности AHLPX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLIX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 | 7.32% | 8.25% | 0.55% | 1.10% | 17.63% | 7.44% | 5.33% | 4.47% | 1.83% | 4.01% | 0.00% | 3.51% |
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.17% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AHLIX and AHLPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AHLIX has higher volatility (2.38%) compared to AHLPX (2.34%). In terms of maximum drawdown, AHLIX dropped -21.62% vs AHLPX's -21.90%.
AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHLIX и AHLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор