PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с CRDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).

BILZ и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и CRDT

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.84%4.21%5.25%2.81%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		-2.25%-0.67%5.19%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRDT

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-5.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с CLOZCRDT с BUCKCRDT с SPYCRDT с VOOCRDT с BND

Сравнение комиссий BILZ и CRDT

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILZ vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZCRDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.23

-0.69

+19.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.44

-0.86

+118.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.68

0.88

+43.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

204.35

-0.68

+205.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,813.57

-1.44

+1,815.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.23, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23

-0.69

+19.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

0.39

+9.98

Корреляция

Корреляция между BILZ и CRDT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и CRDT

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности CRDT в 6.90%

TTM202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.15%4.19%4.95%2.23%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.90%7.04%7.29%2.59%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и CRDT

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и CRDT.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-9.80%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-9.01%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.24%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-2.21%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

4.24%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и CRDT

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

5.06%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

6.21%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

8.61%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

6.66%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

6.66%

-6.22%