PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILZ с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILZ с BAMU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU).

BILZ и BAMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILZ - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BILZ и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILZ и BAMU

2026 (YTD)202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		0.83%4.21%5.25%1.45%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.60%3.21%4.14%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, BILZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 0.60%.

BILZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с BILZ:
BILZ с SGOVBILZ с BILBILZ с GBILBILZ с BOXXBILZ с BUCKBILZ с TBLLBILZ с USFR
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с CUSDBAMU с BAMG

Сравнение комиссий BILZ и BAMU

BILZ берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

BILZ vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILZ c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILZBAMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.30

4.42

+14.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

117.88

7.57

+110.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

44.85

2.12

+42.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

203.30

25.11

+178.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,804.32

89.35

+1,714.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILZ vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILZ на текущий момент составляет 19.30, что выше коэффициента Шарпа BAMU равного 4.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILZ и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILZBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.30

4.42

+14.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.37

4.11

+6.26

Корреляция

Корреляция между BILZ и BAMU составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILZ и BAMU

Дивидендная доходность BILZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BAMU в 3.13%

TTM202520242023
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund		4.18%4.19%4.95%2.23%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BILZ и BAMU

Максимальная просадка BILZ за все время составила -0.52%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILZ и BAMU.

Загрузка...

Показатели просадок

BILZBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-0.36%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.12%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.02%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BILZ и BAMU

Текущая волатильность для PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) составляет 0.05%, в то время как у Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что BILZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILZBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.20%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.47%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.67%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.44%

0.90%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

0.90%

-0.46%