PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILT с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILT и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILT показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у GII с доходностью 9.45%.


BILT

1 день
0.43%
1 месяц
-0.78%
С начала года
13.47%
6 месяцев
13.63%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GII

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.25%
С начала года
9.45%
6 месяцев
8.82%
1 год
17.64%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILT и GII


Correlation

The correlation between BILT and GII is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Infrastructure Active ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

BILT vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GII
Ранг доходности на риск GII: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILT c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILTGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

BILT vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILT и GII

Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и GII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILTGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.38%

-50.98%

+45.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-3.03%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-11.49%

+10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BILT и GII


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILTGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.86%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

14.09%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.08%

-6.80%

Сравнение комиссий BILT и GII

BILT берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILT и GII

Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности GII в 2.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILT
iShares Infrastructure Active ETF
5.74%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.67%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Часто задаваемые вопросы


BILT and GII have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GII is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GII is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BILT.

BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.67% for GII.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.40% for GII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILT и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор