Сравнение BILT с FPWR
BILT (iShares Infrastructure Active ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BILT charges 0.60%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.
Доходность
Сравнение доходности BILT и FPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILT показывает доходность 13.47%, а FPWR немного выше – 14.10%.
BILT
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPWR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILT и FPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 13.47% | 4.16% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 14.10% | 1.62% |
Correlation
The correlation between BILT and FPWR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILT vs. FPWR — Ранг доходности на риск
BILT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPWR
Сравнение BILT c FPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Infrastructure Active ETF (BILT) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILT | FPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILT и FPWR
Максимальная просадка BILT за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILT и FPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILT | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -32.28% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.98% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -4.98% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILT и FPWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILT | FPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 10.57% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 14.21% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.28% | 17.36% | -7.08% |
Сравнение комиссий BILT и FPWR
BILT берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILT и FPWR
Дивидендная доходность BILT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности FPWR в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 5.74% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.80% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
BILT and FPWR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
BILT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.80% for FPWR.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for BILT and 0.96% for FPWR.
Подберите оптимальное распределение для BILT и FPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор