Сравнение BILS с YBTC
BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. BILS is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, BILS returned 3.78% vs -39.52% for YBTC. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BILS charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BILS и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -21.88%.
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
YBTC
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -7.63%
- С начала года
- -21.88%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58M | $30.30M | $32.45M | |
| $1.51M | $1.24M | $1.53M |
Сравнение доходности по годам BILS и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 4.95% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -21.88% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BILS and YBTC is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | -0.02 |
The correlation between BILS and YBTC shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BILS
YBTC
Сравнение BILS c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILS | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +18.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +85.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 29.92 | 0.83 | +29.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 126.01 | -0.81 | +126.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,183.65 | -1.25 | +1,184.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILS и YBTC
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -48.84% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -48.84% | +48.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -42.95% | +42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -15.04% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 31.70% | -31.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и YBTC
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 6.86% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 31.08% | -30.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22% | 40.08% | -39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 40.37% | -40.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.29% | 40.37% | -40.08% |
Сравнение комиссий BILS и YBTC
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и YBTC
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности YBTC в 79.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 79.88% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and YBTC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (6.86%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.78% vs -39.52% for YBTC. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.78% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 79.88%, compared with 3.73% for BILS.
BILS is categorized as Ultrashort Bond, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.95% for YBTC.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (17.38 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор