Сравнение BILS с YBTC
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. BILS is passively managed, while YBTC is actively managed. Over the past year, BILS returned 3.90% vs -35.71% for YBTC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BILS charges 0.14%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности BILS и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 4.91% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between BILS and YBTC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BILS
YBTC
Сравнение BILS c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +17.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +102.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 42.08 | 0.85 | +41.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.91 | -0.76 | +130.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,442.41 | -1.39 | +1,443.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80 | -0.91 | +17.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 0.16 | +9.63 |
Просадки
Сравнение просадок BILS и YBTC
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -47.09% | +46.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -47.09% | +47.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -44.06% | +44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -12.89% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 25.69% | -25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и YBTC
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 8.85% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 31.81% | -31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 39.20% | -38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 40.81% | -40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 40.81% | -40.51% |
Сравнение комиссий BILS и YBTC
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и YBTC
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and YBTC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.90% vs -35.71% for YBTC. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.90% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 3.81% for BILS.
BILS is categorized as Ultrashort Bond, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.95% for YBTC.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор