Сравнение BILS с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
BILS и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | 27.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и XLE
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. XLE — Ранг доходности на риск
BILS
XLE
Сравнение BILS c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.39 | 1.42 | +14.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 75.13 | 1.84 | +73.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.69 | 1.28 | +25.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.67 | 1.96 | +130.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,118.82 | 5.16 | +1,113.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39 | 1.42 | +14.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | 0.93 | +9.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.65 | 0.32 | +9.34 |
Корреляция
Корреляция между BILS и XLE составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и XLE
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и XLE
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -71.26% | +70.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -18.79% | +18.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -26.04% | +25.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.08% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -18.05% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.14% | -7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и XLE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 5.05% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 13.94% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 24.93% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 26.06% | -25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 29.48% | -29.18% |