Сравнение BILS с XHLF
BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BILS returned 4.66%/yr vs 4.62%/yr for XHLF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BILS charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности BILS и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.40%, а XHLF немного ниже – 1.39%.
BILS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILS и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.40% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.96% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between BILS and XHLF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between BILS and XHLF shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILS vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BILS
XHLF
Сравнение BILS c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +54.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 42.08 | 11.75 | +30.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 129.91 | 98.81 | +31.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,442.41 | 670.31 | +772.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80 | 12.43 | +4.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.79 | 10.75 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок BILS и XHLF
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILS | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.11% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -0.04% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -0.06% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и XHLF
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILS | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.22% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.32% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.42% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.42% | -0.12% |
Сравнение комиссий BILS и XHLF
BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и XHLF
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BILS and XHLF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.08%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, BILS leads with 4.66% vs 4.62% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BILS has performed better with a 4.66% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.
XHLF has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 3.81% for BILS.
BILS is categorized as Ultrashort Bond, while XHLF is Government Bonds. BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: State Street and BondBloxx. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.03% for XHLF.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 12.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILS и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор