Сравнение BILS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
BILS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BILS и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILS и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BILS показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -3.25%.
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILS и DIA
BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BILS vs. DIA — Ранг доходности на риск
BILS
DIA
Сравнение BILS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILS | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.39 | 0.72 | +15.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 75.13 | 1.14 | +73.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 26.69 | 1.16 | +25.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 132.67 | 1.22 | +131.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,118.82 | 4.51 | +1,114.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39 | 0.72 | +15.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 10.37 | 0.60 | +9.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.65 | 0.47 | +9.18 |
Корреляция
Корреляция между BILS и DIA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILS и DIA
Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок BILS и DIA
Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -51.87% | +51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | -10.79% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | -20.76% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.40% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -7.18% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.92% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILS и DIA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.05%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILS | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 4.92% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 9.23% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 16.84% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 14.73% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 17.51% | -17.21% |