PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILS с COM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILS с COM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BILS returned 3.29%/yr vs 8.28%/yr for COM. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BILS charges 0.14%/yr vs 0.70%/yr for COM.

Доходность

Сравнение доходности BILS и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILS показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 14.96%.

BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

COM

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.14%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.36%
1 год
22.41%
3 года*
7.16%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILS и COM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		14.96%7.72%5.81%-2.09%9.17%28.00%11.08%

Correlation

The correlation between BILS and COM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

-0.06

The correlation between BILS and COM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с CCRV

Доходность на риск

BILS vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.80
2.16

+14.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
100.82
2.89

+97.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.08

1.41

+40.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.91

4.95

+124.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,442.41

14.37

+1,428.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILS vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.80, что выше коэффициента Шарпа COM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80

2.16

+14.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.79

0.87

+9.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.79

0.72

+9.07

Просадки

Сравнение просадок BILS и COM

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и COM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-15.95%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-4.55%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-8.50%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-14.02%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.55%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-6.28%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.56%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и COM

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) составляет 0.06%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что BILS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

4.04%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

8.60%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

10.41%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

9.60%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

9.77%

-9.47%

Сравнение комиссий BILS и COM

BILS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и COM

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности COM в 2.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.46%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Часто задаваемые вопросы

BILS and COM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COM has higher volatility (4.04%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs COM's -15.95%.

On 5-year performance, COM leads with 8.28% vs 3.29% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COM has performed better with a 8.28% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.70% for COM.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 2.46% for COM.

BILS is categorized as Ultrashort Bond, while COM is Commodities. BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: State Street and Direxion. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.70% for COM.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.80 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и COM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор