Сравнение BILPX с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 4.77% против 13.99% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и VTCLX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BILPX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BILPX
VTCLX
Сравнение BILPX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.50 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 7.35 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.64 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и VTCLX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и VTCLX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и VTCLX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -55.18% | +7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.20% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -24.98% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -34.56% | +22.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -6.12% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -7.61% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 2.53% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 5.42% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 9.68% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 18.43% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 17.23% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 18.26% | -13.59% |