PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILPX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILPX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BILPX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILPX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		0.48%8.43%4.37%5.38%0.01%1.95%6.30%7.29%5.47%7.15%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 4.77% против 19.48% соответственно.

BILPX

1 день
0.58%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.34%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.77%

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Event Driven Equity Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с BILPX:
BILPX с VOOBILPX с VTIBILPX с GDLBILPX с MERIXBILPX с DEVDXBILPX с ARBFXBILPX с HMEZX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий BILPX и NASDX

BILPX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

BILPX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILPX
Ранг доходности на риск BILPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILPX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILPX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILPXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.04

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.63

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.87

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

7.07

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILPX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILPX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILPX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILPXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.64

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.29

+0.07

Корреляция

Корреляция между BILPX и NASDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILPX и NASDX

Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		4.17%4.19%4.16%1.99%2.58%2.66%2.97%3.41%1.97%5.12%1.11%74.64%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BILPX и NASDX

Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

BILPXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-83.16%

+35.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-12.70%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-35.33%

+30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.58%

-35.33%

+23.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-8.91%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-34.59%

+29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

3.37%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BILPX и NASDX

Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILPXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

6.54%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

12.89%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

22.75%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

23.07%

-18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

22.63%

-17.96%