Сравнение BILPX с EVDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX).
BILPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г.. EVDIX - это активно управляемый фонд от Camelot. Фонд был запущен 7 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BILPX и EVDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BILPX и EVDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 0.48% | 8.43% | 4.37% | 5.38% | 0.01% | 1.95% | 6.30% | 7.29% | 5.47% | 7.15% |
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 2.00% | 9.40% | 6.56% | 2.50% | 3.90% | 23.17% | 19.27% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BILPX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у EVDIX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям EVDIX по среднегодовой доходности: 4.77% против 7.18% соответственно.
BILPX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 7.34%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.77%
EVDIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BILPX и EVDIX
BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии EVDIX в 1.74%.
Доходность на риск
BILPX vs. EVDIX — Ранг доходности на риск
BILPX
EVDIX
Сравнение BILPX c EVDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILPX | EVDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.00 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.04 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.54 | 9.48 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILPX | EVDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.01 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | 0.01 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BILPX и EVDIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILPX и EVDIX
Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности EVDIX в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILPX BlackRock Event Driven Equity Fund | 4.17% | 4.19% | 4.16% | 1.99% | 2.58% | 2.66% | 2.97% | 3.41% | 1.97% | 5.12% | 1.11% | 74.64% |
EVDIX Camelot Event-Driven Fund Institutional Class | 0.88% | 0.90% | 2.72% | 6.49% | 9.21% | 0.00% | 1.01% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BILPX и EVDIX
Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки EVDIX в -93.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и EVDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BILPX | EVDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -93.04% | +45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.82% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.18% | -93.04% | +87.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.58% | -93.04% | +81.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -92.15% | +91.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -8.33% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.86% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILPX и EVDIX
Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 1.13%, в то время как у Camelot Event-Driven Fund Institutional Class (EVDIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BILPX | EVDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.58% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 4.14% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 6.16% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 784.88% | -780.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 555.06% | -550.39% |