PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с TPYP

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, BILD returned 16.87% vs 24.89% for TPYP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности BILD и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

BILD

1 день
0.52%
1 месяц
-2.01%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.26%
1 год
16.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и TPYP

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.50%21.08%-2.68%3.73%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%1.69%

Correlation

The correlation between BILD and TPYP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов BILD и TPYP

Секторы
BILD
TPYP

Коммунальные услуги

52.8%
22.0%

Промышленность

22.1%

-

Энергетика

18.2%
68.8%

Недвижимость

5.4%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
52.8%
TPYP
22.0%

Промышленность

BILD
22.1%
TPYP

-

Энергетика

BILD
18.2%
TPYP
68.8%

Недвижимость

BILD
5.4%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.5%
TPYP

-

Сырьевые материалы

BILD

-

TPYP
0.1%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

TPYP

-

Финансовые услуги

BILD

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

BILD

-

TPYP

-

Технологии

BILD

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

BILD vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.88

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.61

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.66

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

9.01

-1.81

BILD vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и TPYP

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-51.91%

+37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.84%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.04%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-7.88%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.77%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и TPYP

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.99%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

5.29%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

10.38%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

13.33%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

17.40%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

21.93%

-8.77%

Сравнение комиссий BILD и TPYP

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и TPYP

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		5.81%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BILD and TPYP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.29%) compared to BILD (2.99%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs TPYP's -51.91%.

On 1-year performance, TPYP leads with 24.89% vs 16.87% for BILD. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.89% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 3.21% for TPYP.

They also come from different issuers: Macquarie and Tortoise. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор