PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с SETM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BILD с SETM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).

BILD и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BILD - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BILD и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BILD и SETM

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.56%21.08%-2.68%3.97%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		17.03%95.27%-13.24%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.

BILD

1 день
0.55%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.25%
1 год
26.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
2.42%
1 месяц
-13.63%
С начала года
17.03%
6 месяцев
36.39%
1 год
143.13%
3 года*
27.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с IGFBILD с EFRABILD с KTOSBILD с AIRRBILD с XLEBILD с LNGX
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с SPYDSETM с BCIMSETM с PHYS.TOSETM с REMXSETM с SGDMSETM с KILO.TO

Сравнение комиссий BILD и SETM

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Доходность на риск

BILD vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDSETMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.14

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.25

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

5.56

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

18.61

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.14

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.55

+0.48

Корреляция

Корреляция между BILD и SETM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и SETM

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности SETM в 1.34%

TTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.80%3.05%5.53%0.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.34%1.56%2.07%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BILD и SETM

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и SETM.

Загрузка...

Показатели просадок

BILDSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-42.81%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-25.85%

+17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-14.72%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-14.59%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

7.72%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и SETM

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.66%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BILDSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

16.58%

-12.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

36.76%

-29.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

45.86%

-33.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

36.22%

-23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

36.22%

-23.10%