PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 144.21% for SETM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности BILD и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 27.22%.

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и SETM

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%9.72%

Correlation

The correlation between BILD and SETM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BILD и SETM

Секторы
BILD
SETM

Коммунальные услуги

54.2%

-

Промышленность

20.4%
0.9%

Энергетика

18.4%
25.8%

Недвижимость

5.5%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

73.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
SETM

-

Промышленность

BILD
20.4%
SETM
0.9%

Энергетика

BILD
18.4%
SETM
25.8%

Недвижимость

BILD
5.5%
SETM

-

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
SETM

-

Сырьевые материалы

BILD

-

SETM
73.2%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

SETM
0.1%

Финансовые услуги

BILD

-

SETM

-

Здравоохранение

BILD

-

SETM

-

Технологии

BILD

-

SETM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

BILD vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.25

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.29

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.61

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

17.42

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.25

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.28

Просадки

Сравнение просадок BILD и SETM

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-42.81%

+28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-25.85%

+19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.30%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-14.26%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

8.31%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и SETM

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.05%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

13.58%

-9.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

34.49%

-25.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

44.71%

-33.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

36.57%

-23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

36.57%

-23.34%

Сравнение комиссий BILD и SETM

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и SETM

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

BILD and SETM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.58%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs SETM's -42.81%.

On 1-year performance, SETM leads with 144.21% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 144.21% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.23% for SETM.

They also come from different issuers: Macquarie and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор