PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILD с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с ION

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while ION is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.53% vs 123.41% for ION. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности BILD и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 14.02%.

BILD

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.00%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
14.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILD и ION

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		7.24%21.08%-2.68%3.97%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%11.16%

Correlation

The correlation between BILD and ION is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BILD и ION

Секторы
BILD
ION

Коммунальные услуги

54.2%

-

Промышленность

20.4%
1.6%

Энергетика

18.4%
2.4%

Недвижимость

5.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

1.7%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
54.2%
ION

-

Промышленность

BILD
20.4%
ION
1.6%

Энергетика

BILD
18.4%
ION
2.4%

Недвижимость

BILD
5.5%
ION
2.4%

Коммуникационные услуги

BILD
1.6%
ION

-

Сырьевые материалы

BILD

-

ION
14.5%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

BILD

-

ION

-

Финансовые услуги

BILD

-

ION
13.0%

Здравоохранение

BILD

-

ION
1.7%

Технологии

BILD

-

ION

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA

Доходность на риск

BILD vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILD c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILDIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
3.27

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.45

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.33

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

18.79

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILD vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILDIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

3.27

-1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.39

+0.49

Просадки

Сравнение просадок BILD и ION

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-52.08%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-23.30%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-13.99%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-23.70%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

6.59%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и ION

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.05%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

12.06%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

29.90%

-21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

37.92%

-27.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

31.08%

-17.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

31.08%

-17.85%

Сравнение комиссий BILD и ION

BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и ION

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности ION в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.86%3.05%5.53%0.52%0.00%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BILD and ION have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to BILD (4.05%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs ION's -52.08%.

On 1-year performance, ION leads with 123.41% vs 14.53% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ION has performed better with a 123.41% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

BILD has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.40% for ION.

They also come from different issuers: Macquarie and ProShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.58% for ION.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор