PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BILD с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILD с IFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. BILD is actively managed, while IFRA is passively managed. Over the past year, BILD returned 14.12% vs 22.66% for IFRA. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BILD charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности BILD и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILD показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.49%.

BILD

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
3.60%
С начала года
9.13%
1 год
14.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.34%

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BILD

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
$1.68K$25.00K$12.93K

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

Сравнение доходности по годам BILD и IFRA

2026 (YTD)202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		9.13%21.08%-2.68%3.73%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%17.02%8.56%

Correlation

The correlation between BILD and IFRA is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.58

The correlation between BILD and IFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BILD и IFRA

Секторы
BILD
IFRA

Коммунальные услуги

48.8%
37.8%

Промышленность

22.0%
36.9%

Энергетика

19.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BILD
48.8%
IFRA
37.8%

Промышленность

BILD
22.0%
IFRA
36.9%

Энергетика

BILD
19.0%
IFRA
7.9%

Коммуникационные услуги

BILD
4.7%
IFRA

-

Недвижимость

BILD
1.9%
IFRA

-

Финансовые услуги

BILD
1.7%
IFRA

-

Сырьевые материалы

BILD

-

IFRA
17.1%

Потребительский циклический сектор

BILD

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

BILD

-

IFRA
0.0%

Здравоохранение

BILD

-

IFRA

-

Технологии

BILD

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAX
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

BILD vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BILD c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILDIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.48

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.22

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.71

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

8.77

-3.21

BILD vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILD на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILD и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BILD и IFRA

Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILDIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.78%

-41.06%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-8.40%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-4.25%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-5.09%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.59%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BILD и IFRA

Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 2.91%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILDIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

4.18%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.86%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

15.37%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

17.86%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

21.28%

-8.21%

Сравнение комиссий BILD и IFRA

BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILD и IFRA

Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.73%3.05%5.53%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BILD and IFRA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.18%) compared to BILD (2.91%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs IFRA's -41.06%.

On 1-year performance, IFRA leads with 22.66% vs 14.12% for BILD. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFRA has performed better with a 22.66% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.

BILD has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.59% for IFRA.

They also come from different issuers: Macquarie and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILD и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор