Сравнение BILD с GXPE
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while GXPE is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности BILD и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILD и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 4.69% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between BILD and GXPE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. GXPE — Ранг доходности на риск
BILD
GXPE
Сравнение BILD c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.15 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и GXPE
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -12.37% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -7.12% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -3.23% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 20.38% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 20.38% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 20.38% | -7.16% |
Сравнение комиссий BILD и GXPE
BILD берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и GXPE
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and GXPE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for BILD.
BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.92% for GXPE.
They also come from different issuers: Macquarie and Global X. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для BILD и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор