Сравнение BILD с CRAK
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and CRAK (VanEck Oil Refiners ETF) are both Energy Equities funds. BILD is actively managed, while CRAK is passively managed. Over the past year, BILD returned 15.66% vs 67.73% for CRAK. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.62%/yr for CRAK.
Доходность
Сравнение доходности BILD и CRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BILD показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у CRAK с доходностью 32.89%.
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRAK
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 67.73%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам BILD и CRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 32.89% | 39.11% | -15.05% | 1.44% |
Correlation
The correlation between BILD and CRAK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение распределения секторов BILD и CRAK
Секторы
BILD
CRAK
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
BILD
CRAK
-
Промышленность
BILD
CRAK
Энергетика
BILD
CRAK
Недвижимость
BILD
CRAK
-
Коммуникационные услуги
BILD
CRAK
-
Сырьевые материалы
BILD
-
CRAK
Потребительский циклический сектор
BILD
-
CRAK
-
Потребительский защитный сектор
BILD
-
CRAK
-
Финансовые услуги
BILD
-
CRAK
-
Здравоохранение
BILD
-
CRAK
-
Технологии
BILD
-
CRAK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. CRAK — Ранг доходности на риск
BILD
CRAK
Сравнение BILD c CRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и VanEck Oil Refiners ETF (CRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILD | CRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.62 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 7.95 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 22.45 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILD | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 3.71 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.54 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок BILD и CRAK
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки CRAK в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и CRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -58.80% | +44.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -8.57% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.06% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -12.49% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.03% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и CRAK
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 4.12%, в то время как у VanEck Oil Refiners ETF (CRAK) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | CRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.36% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 14.26% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 18.34% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 20.61% | -7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 22.16% | -8.94% |
Сравнение комиссий BILD и CRAK
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CRAK в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и CRAK
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности CRAK в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | 1.52% | 2.02% | 5.60% | 3.65% | 3.08% | 2.40% | 2.64% | 1.49% | 2.42% | 1.66% | 3.42% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and CRAK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRAK has higher volatility (6.36%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs CRAK's -58.80%.
On 1-year performance, CRAK leads with 67.73% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRAK has performed better with a 67.73% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.62% for CRAK.
BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.52% for CRAK.
They also come from different issuers: Macquarie and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.62% for CRAK.
CRAK currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и CRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор