PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, BIL returned 4.63%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BIL и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIL торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.03%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between BIL and U-U.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

BIL vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BILU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.63
0.16

+19.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
175.17
0.48

+174.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

1.06

+87.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

0.23

+357.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

0.46

+2,833.88

BIL vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и U-U.TO

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-51.83%

+51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-25.40%

+25.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-51.83%

+51.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.49%

+29.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-24.20%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

12.69%

-12.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и U-U.TO

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.16%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

25.78%

-25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

35.47%

-35.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

42.18%

-41.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

42.18%

-41.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и U-U.TO

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIL and U-U.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор