PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BIL с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BIL и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.20% против 13.99% соответственно.


BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.85%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
SLV
iShares Silver Trust
-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between BIL and SLV is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

iShares Silver Trust

Доходность на риск

BIL vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BILSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+18.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+173.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

88.41

1.29

+87.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

357.44

1.89

+355.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,834.34

4.10

+2,830.23

BIL vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.63, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIL и SLV

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-76.28%

+75.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-45.40%

+45.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-45.40%

+45.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-45.40%

+45.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-45.40%

+45.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.96%

+41.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-44.66%

+44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

20.88%

-20.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SLV

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

16.34%

-16.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

59.10%

-58.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

59.82%

-59.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

36.46%

-36.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

32.00%

-31.74%

Сравнение комиссий BIL и SLV

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SLV

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BIL and SLV have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 13.99% vs 2.20% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 13.99% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for SLV.

BIL is categorized as Government Bonds, while SLV is Silver. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.50% for SLV.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор