Сравнение BIL с INDA
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.20%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for INDA.
Доходность
Сравнение доходности BIL и INDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 2.20% против 7.09% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 2.20%
INDA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам BIL и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.60% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
INDA iShares MSCI India ETF | -10.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Correlation
The correlation between BIL and INDA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. INDA — Ранг доходности на риск
BIL
INDA
Сравнение BIL c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +20.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +176.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 88.41 | 0.88 | +87.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 357.44 | -0.63 | +358.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,834.34 | -1.46 | +2,835.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и INDA
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -45.07% | +44.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -18.69% | +18.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -22.72% | +22.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.09% | -22.72% | +22.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -45.07% | +44.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.77% | +17.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -9.59% | +9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 8.09% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и INDA
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 4.16% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 12.77% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 14.79% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 15.40% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 21.11% | -20.85% |
Сравнение комиссий BIL и INDA
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и INDA
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and INDA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (4.16%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs INDA's -45.07%.
On 10-year performance, INDA leads with 7.09% vs 2.20% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDA has performed better with a 7.09% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for INDA.
BIL is categorized as Government Bonds, while INDA is Asia Pacific Equities. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.69% for INDA.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор