Сравнение BIL с CPNQ
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and CPNQ (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while CPNQ is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. BIL is passively managed, while CPNQ is actively managed. Over the past year, BIL returned 3.79% vs 6.79% for CPNQ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BIL charges 0.14%/yr vs 0.69%/yr for CPNQ.
Доходность
Сравнение доходности BIL и CPNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у CPNQ с доходностью 3.03%.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 1.37%
CPNQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам BIL и CPNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.95% | 4.15% | 0.40% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 3.03% | 7.80% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BIL and CPNQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. CPNQ — Ранг доходности на риск
BIL
CPNQ
Сравнение BIL c CPNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | CPNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +148.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 69.15 | 1.50 | +67.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 348.23 | 4.50 | +343.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,469.46 | 21.36 | +2,448.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и CPNQ
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки CPNQ в -3.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и CPNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -3.52% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -1.52% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.30% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.41% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и CPNQ
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.07%, в то время как у Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December (CPNQ) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | CPNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.72% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 2.28% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 2.74% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 3.34% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 3.34% | -3.08% |
Сравнение комиссий BIL и CPNQ
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CPNQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и CPNQ
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, тогда как CPNQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and CPNQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPNQ has higher volatility (0.72%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs CPNQ's -3.52%.
On 1-year performance, CPNQ leads with 6.79% vs 3.79% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPNQ has performed better with a 6.79% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.69% for CPNQ.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for CPNQ.
BIL is categorized as Government Bonds, while CPNQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and Calamos. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.69% for CPNQ.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.20 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и CPNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор