Сравнение BIL с BILS

С начала года, BIL показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И BIL, и BILS имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILS равному 16.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIL и BILS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности BILS в 3.96%

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BILS.

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.