Сравнение BIL с BILS
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and BILS (State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.54%/yr vs 3.43%/yr for BILS. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BIL charges 0.14%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности BIL и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 2.11%, а BILS немного ниже – 2.05%.
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.05%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $32.58M | $30.30M | $32.45M |
Сравнение доходности по годам BIL и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.00% |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 2.05% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | -0.01% |
Correlation
The correlation between BIL and BILS is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.54 |
The correlation between BIL and BILS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. BILS — Ранг доходности на риск
BIL
BILS
Сравнение BIL c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIL | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +68.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 68.82 | 29.92 | +38.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 346.53 | 126.01 | +220.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,457.45 | 1,183.65 | +1,273.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIL и BILS
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -0.41% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.03% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | -0.04% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.08% | -0.36% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.03% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и BILS
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.06% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.22% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.31% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.29% | -0.03% |
Сравнение комиссий BIL и BILS
BIL берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и BILS
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BILS в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.73% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and BILS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILS has higher volatility (0.06%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs BILS's -0.41%.
On 5-year performance, BIL leads with 3.54% vs 3.43% for BILS. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BIL has performed better with a 3.54% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 3.73% for BILS.
BIL is categorized as Government Bonds, while BILS is Ultrashort Bond. BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.14% for BILS.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 17.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор