Сравнение BIIPX с DIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX).
BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г.. DIPSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 сент. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BIIPX и DIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIIPX и DIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 0.73% | 6.05% | 4.75% | 3.25% | -4.12% | 5.19% | 4.89% | 4.83% | 0.58% | 0.88% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 0.36% | 5.77% | 2.02% | 3.93% | -12.26% | 5.55% | 11.65% | 8.54% | -1.30% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BIIPX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у DIPSX с доходностью 0.36%.
BIIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- —
DIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIIPX и DIPSX
BIIPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIPSX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIIPX vs. DIPSX — Ранг доходности на риск
BIIPX
DIPSX
Сравнение BIIPX c DIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) и DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIIPX | DIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.40 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.56 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.07 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.96 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 2.77 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.40 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.18 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.31 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между BIIPX и DIPSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIIPX и DIPSX
Дивидендная доходность BIIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности DIPSX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund | 3.57% | 4.64% | 4.30% | 2.65% | 4.56% | 4.39% | 1.58% | 2.27% | 2.74% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
DIPSX DFA Inflation-Protected Securities Portfolio | 2.05% | 2.43% | 2.70% | 3.73% | 8.14% | 4.86% | 1.58% | 2.12% | 2.28% | 2.64% | 1.99% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок BIIPX и DIPSX
Максимальная просадка BIIPX за все время составила -6.46%, что меньше максимальной просадки DIPSX в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIPX и DIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.46% | -14.64% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.12% | -3.02% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.46% | -14.64% | +8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.92% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.59% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.05% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIIPX и DIPSX
Текущая волатильность для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) составляет 0.56%, в то время как у DFA Inflation-Protected Securities Portfolio (DIPSX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что BIIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIIPX | DIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 1.38% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 2.34% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 4.31% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 6.37% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.73% | -3.10% |