PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%13.98%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с FNDXBIIEX с VOO
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий BIIEX и SIMYX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
BIIEX
Brandes International Equity Fund

Доходность на риск

BIIEX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.97

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.57

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.79

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.56

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.97

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между BIIEX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и SIMYX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и SIMYX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-32.14%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.55%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-25.06%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.81%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-6.14%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.26%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и SIMYX

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.00%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.43%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

12.61%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

11.33%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

12.25%

+4.74%