PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 0.31% соответственно.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий BIIEX и PTSIX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

BIIEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.51

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.06

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.70

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

12.35

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.28

+1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.10

+0.32

Корреляция

Корреляция между BIIEX и PTSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и PTSIX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и PTSIX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-72.38%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.19%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-72.38%

+42.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-72.38%

+29.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-41.74%

+34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-25.01%

+13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.78%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и PTSIX

Brandes International Equity Fund (BIIEX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

5.64%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.02%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

15.14%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

30.91%

-15.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

25.07%

-8.08%