PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIIEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIIEX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

BIIEX управляется Brandes. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BIIEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIIEX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIIEX
Brandes International Equity Fund		2.59%38.82%7.17%30.40%-8.46%12.86%-1.83%14.48%-9.52%15.14%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, BIIEX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции BIIEX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.87% соответственно.

BIIEX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.39%
1 год
28.70%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.02%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с BIIEX:
BIIEX с BINVBIIEX с GSINXBIIEX с EFABIIEX с ARTKXBIIEX с PRITXBIIEX с VOOBIIEX с FNDX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий BIIEX и FSGEX

BIIEX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

BIIEX
Brandes International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

BIIEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIIEX
Ранг доходности на риск BIIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIIEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Equity Fund (BIIEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIIEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.70

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.26

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.36

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

9.13

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIIEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIIEX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIIEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIIEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.70

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.49

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Корреляция

Корреляция между BIIEX и FSGEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIIEX и FSGEX

Дивидендная доходность BIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIIEX
Brandes International Equity Fund		6.01%6.17%2.95%2.51%3.57%3.81%1.86%3.76%2.83%1.80%3.58%2.53%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок BIIEX и FSGEX

Максимальная просадка BIIEX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIIEX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIIEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-34.74%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.24%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-29.66%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-34.74%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-8.59%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-8.51%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.90%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIIEX и FSGEX

Текущая волатильность для Brandes International Equity Fund (BIIEX) составляет 6.55%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что BIIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIIEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.91%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.22%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

16.32%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.20%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.14%

+0.85%