PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIICX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIICX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

BIICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 апр. 2008 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BIICX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIICX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		-0.72%11.80%7.64%9.46%-12.29%6.94%6.61%13.89%-3.55%9.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, BIICX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции BIICX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.00% соответственно.

BIICX

1 день
0.97%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.84%
1 год
8.69%
3 года*
8.20%
5 лет*
3.68%
10 лет*
5.22%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с BIICX:
BIICX с SVAIXBIICX с PIMIXBIICX с BAGIXBIICX с VBIAXBIICX с OAKLXBIICX с JEPIBIICX с QQQH
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий BIICX и SCLAX

BIICX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
BIICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio

Доходность на риск

BIICX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIICX
Ранг доходности на риск BIICX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIICX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIICX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIICX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIICX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIICX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIICX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIICXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.96

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.75

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.24

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

9.02

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIICX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIICX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIICX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIICXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

1.10

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.96

-0.24

Корреляция

Корреляция между BIICX и SCLAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIICX и SCLAX

Дивидендная доходность BIICX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIICX
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio		6.16%6.50%6.27%4.40%4.44%5.13%4.32%4.94%5.52%4.85%4.95%5.61%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BIICX и SCLAX

Максимальная просадка BIICX за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIICX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIICXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-5.59%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.99%

-2.32%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.51%

-5.59%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.72%

-5.59%

-14.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-1.84%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-1.15%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.58%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BIICX и SCLAX

BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BIICX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что BIICX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIICXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

1.19%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.01%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

2.66%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

3.07%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.02%

2.75%

+3.27%